Nội dung này phục vụ mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư, gợi ý chiến lược hay hướng dẫn cài đặt EA.

Trả lời ngắn: EA thường được nhóm theo cách tìm cơ hội: đi theo xu hướng, chờ giá quay về mức tham chiếu, giao dịch khi giá vượt vùng, chỉ chạy trong khung giờ, rải nhiều mức giá hoặc so chênh lệch giữa hai tài sản. Tên nhóm chưa nói chiến lược tốt hay xấu.

Đọc xong, bạn sẽ hiểu:

  • Strategy family khác tên sản phẩm ở đâu.
  • Sáu family kỳ vọng điều gì từ thị trường.
  • Grid/martingale là signal hay sizing overlay.
  • Cách viết strategy card không cần xem mã nguồn đầy đủ.

1. Strategy family là hypothesis, không phải thương hiệu

a. Bốn câu hỏi nhận diện

Strategy family là nhóm rule chia sẻ một giả thuyết về behavior. Đừng phân loại bằng tên file như SmartAIPro. Hỏi:

  1. Edge hypothesis: behavior nào được kỳ vọng lặp?
  2. Regime: điều kiện nào giúp giả thuyết có cơ hội?
  3. Holding/execution: action giữ bao lâu và nhạy costs/slippage thế nào?
  4. Failure mode: điều gì làm giả thuyết gãy?

Regime là trạng thái thị trường được mô tả bằng trend/range, volatility, liquidity, session hoặc quan hệ giữa instruments. Regime không phải nhãn nhìn lại tùy ý; cần rule xác định trước.

Hình 1 — Strategy family chỉ là hypothesis gắn với regime và failure mode.

b. Cùng entry, khác exit có thể thành strategy khác

Hai EA cùng dùng moving average crossover nhưng:

  • EA A giữ tới khi trend đảo;
  • EA B chốt sau ba bar;
  • EA C grid thêm position khi giá đi ngược.

Tên signal giống nhau, nhưng holding, sizing và risk path khác. Vì vậy, chỉ nhìn indicator không đủ phân loại.

c. Family không phải rating

Trend không tốt hơn mean reversion; breakout không “hiện đại” hơn session. Mỗi family đổi loại rủi ro. Câu hỏi là giả thuyết có rõ, test có phù hợp và downside có kiểm soát không.

d. Taxonomy có thể chồng lấn

Một EA có thể mang nhiều lớp: breakout entry, trend exit, session filter và fixed sizing. Taxonomy không bắt chọn một ô; nó giúp liệt kê assumption.

Viết theo lớp:

  • Signal family: breakout.
  • Regime filter: volatility compression.
  • Holding/exit: trend-following.
  • Time filter: session.
  • Sizing: fixed.

Cách này hữu ích hơn tên “breakout bot”. Khi report fail, ta biết kiểm layer nào. False break tăng thì xem boundary/filter; fill xấu thì xem execution; drawdown phình thì xem sizing/exit.

2. Trend, Mean Reversion và Breakout

a. Trend-following

Trend-following giả định chuyển động có tính persistence: khi direction được xác nhận, behavior có thể tiếp tục đủ lâu để bù false signal/cost.

Rule thường cần:

  • cách xác định direction;
  • entry/exit lag;
  • filter regime;
  • stop/reversal handling;
  • position sizing.

Điểm yếu:

  • chop/whipsaw: range làm signal đảo liên tục;
  • lag bỏ phần đầu move;
  • gap/slippage;
  • concentration ở vài trend lớn.

Một backtest trend có nhiều loss nhỏ và ít win lớn không tự xấu; đó có thể là payoff shape. Nhưng nếu ba trade tạo 80% profit, stability cần flag.

b. Mean-reversion

Mean-reversion giả định giá/spread quay về một reference sau deviation. Reference có thể là moving average, band, fair-value estimate hoặc relative spread.

Giống dây thun chỉ hữu ích nếu điểm neo còn đúng. Reference stability là assumption cốt lõi.

Failure:

  • regime chuyển từ range sang one-way move;
  • reference trôi nhanh;
  • tail loss khi cứ coi deviation lớn là “rẻ hơn”;
  • cost ăn hết biên nhỏ.

Không gọi mọi lần giá dưới average là cơ hội. Strategy còn cần trigger, invalidation và risk.

c. Breakout

Breakout giả định khi price vượt boundary sau compression/structure, volatility expansion có thể tiếp diễn.

Dependency:

  • boundary definition;
  • trigger price (Bid/Ask/Last);
  • pending/market order behavior;
  • spread/slippage khi expansion;
  • false-break filter.

MQL5 mô tả các order type và stop/limit properties; trigger/execution vẫn phụ thuộc instrument/server. MQL5 Reference — Order Properties

Failure:

  • false break quay lại range;
  • gap qua trigger;
  • fill xấu trong volatility;
  • look-ahead nếu boundary dùng bar chưa đóng.

d. So sánh payoff shape

Trend thường chấp nhận nhiều false start để giữ move lớn. Mean reversion thường có nhiều return nhỏ tới reference nhưng tail khi reference gãy. Breakout có false break và chỉ thắng lớn khi expansion đủ dài.

Đây là mô tả shape, không phải luật; exit/sizing có thể đảo. Metrics cũng khác:

  • Trend: concentration, average win/loss, time in drawdown.
  • Mean reversion: tail loss, holding extension, exposure accumulation.
  • Breakout: false-break rate, slippage, gap.

Không dùng một win-rate threshold cho cả ba.

Hình 2 — Mỗi family có vùng kỳ vọng; regime map không phải máy dự báo chắc chắn.

3. Session, Inventory-Grid và Relative Value

a. Session/time strategy

Session strategy giả định behavior/cost/liquidity lặp quanh khung giờ hoặc sự kiện lịch định nghĩa. Nó có thể chỉ giao dịch trong window, đóng trước session end hoặc tránh rollover.

Dependency:

  • broker/server time, timezone, DST;
  • actual trading session của symbol;
  • holiday/schedule changes;
  • spread/liquidity.

MQL5 có function đọc trade sessions theo symbol/day. MQL5 Reference — SymbolInfoSessionTrade

Failure là clock drift, hard-code DST, session property thay đổi hoặc window có costs bất thường. “9 giờ” không đủ; phải nói timezone/server date.

b. Scalping là horizon, không luôn là family

Scalping thường mô tả holding period ngắn và mục tiêu price move nhỏ. Edge có thể là trend, mean reversion, breakout hoặc microstructure. Vì vậy scalping là execution/horizon characteristic hơn một hypothesis duy nhất.

Nó nhạy:

  • spread/commission;
  • latency/slippage;
  • tick model;
  • reject/rate limit;
  • quote quality.

Backtest thiếu costs có thể đảo kết luận.

c. Inventory/Grid

Grid đặt/duy trì nhiều level theo khoảng giá. Inventory strategy quản lý exposure tích lũy quanh quote/levels. Hypothesis thường là oscillation/reversion đủ để giảm inventory.

Failure lớn nhất là one-way move. Exposure có thể tăng khi giá đi ngược, biến loss nhỏ thường xuyên thành tail loss hiếm nhưng lớn.

Grid không tự là martingale. Martingale là sizing overlay tăng size sau loss/adverse move. Nó không tạo edge; nó đổi distribution và capital path.

d. Relative value/arbitrage

Relative-value giả định quan hệ giữa hai hoặc nhiều instruments trở về vùng nhất định. Arbitrage nghiêm ngặt hơn: chênh lệch có thể khóa/giảm risk nếu legs thực thi gần đồng thời và costs thấp hơn spread.

Dependency:

  • relation stability;
  • multi-symbol data alignment;
  • multi-leg execution;
  • borrow/financing/cost;
  • leg risk.

Failure: correlation/cointegration break, một leg fill còn leg kia reject, timestamp lệch, costs tăng.

e. Market-making không đồng nghĩa grid

Market-making cung cấp quote hai phía nhằm thu spread và quản lý inventory trong môi trường có execution/risk infrastructure phù hợp. Grid chỉ đặt nhiều level theo khoảng giá; nó không tự có queue priority, hedge hoặc true two-sided quoting.

Gọi grid là market maker có thể che inventory risk. Với CFD/retail terminal, spread, requote, session và broker rule khác venue matching engine. Chỉ dùng label khi contract thật khớp.

News/event-driven là family khác nếu edge dựa lịch/announcement. Nó rất nhạy timestamp, latency, spread và data rights. Bài beginner không đi sâu và không khuyến nghị triển khai.

4. Failure mode, sizing overlay và regime shift

a. Signal family + sizing overlay

Signal nói candidate; sizing nói exposure. Hai EA cùng mean-reversion nhưng one uses fixed size, one doubles after loss có tail khác hẳn.

Hình 3 — Sizing overlay thay đổi risk path nhưng không tạo bằng chứng cho edge.

Không dùng recovery rate cao để chứng minh martingale an toàn. Nhiều small wins có thể che tail.

b. Regime shift

Regime shift là behavior/cost/relationship thay đổi đủ để assumption cũ yếu. Ví dụ range kéo dài thành directional move; session liquidity đổi; pair relation tách.

Cần:

  • measurable regime indicator;
  • transition uncertainty;
  • fallback/stand-down rule;
  • max exposure/time;
  • evidence across regimes.

Nếu regime chỉ được đặt tên sau khi lỗ, đó là kể chuyện, không filter testable.

c. Stand-down là một action

Mỗi strategy card nên có điều kiện NO TRADE: data stale, spread vượt cap, session đóng, relationship invalid hoặc regime uncertain. Không giao dịch là output hợp lệ.

Stand-down cần log reason và reset condition. Ví dụ REGIME_UNKNOWN → WAIT, chỉ reset khi indicator regime có đủ bars mới. Nếu reset theo thời gian tùy ý, rule không tái tạo.

Regime filter cũng có lag. Filter “tránh mọi loss” trong backtest có thể dùng future knowledge. Test transition window và ghi case filter sai.

d. Strategy stacking

EA có thể kết hợp trend + breakout filter + session. Combination không tự đa dạng hóa; components có thể cùng phụ thuộc volatility/direction.

Đo correlation giữa P/L streams và worst periods. Hai label khác nhau nhưng cùng lỗ khi spread tăng không giúp operational diversification.

Nhiều EA chạy chung còn có total exposure, shared margin, correlated stops và conflict khi một EA mua còn EA khác bán cùng symbol. Strategy-level risk không thấy account aggregation thì “đa chiến lược” có thể chỉ là chồng risk.

Kiểm thêm P/L correlation theo regime, simultaneous drawdown, shared cost dependency và failure contagion khi terminal/server lỗi. Một EA đứng riêng pass không chứng minh hai EA chạy chung pass.

e. Sai lầm phổ biến

  1. Gọi indicator là strategy.
  2. Không ghi failure mode.
  3. Dùng backtest average che tail.
  4. Thêm martingale để “cứu” entry.
  5. Hard-code session.
  6. So family bằng net profit khác passport.
  7. Không test execution dependency.

Câu chắc chắn: family mô tả hypothesis.

Câu có điều kiện: nếu hypothesis, risk, execution và evidence đều rõ, family có thể được đưa vào research tiếp — không guarantee.

5. Checklist và strategy-card lab

a. Strategy card năm ô

Mỗi EA cần card:

  • EDGE: behavior kỳ vọng.
  • REGIME: điều kiện áp dụng.
  • HOLDING: thời gian/exit.
  • EXECUTION: trigger/cost/latency.
  • FAILURE: invalidation/tail.

Hình 4 — Strategy card biến tên marketing thành các assumption có thể kiểm.

b. Checklist

  1. Bỏ tên marketing.
  2. Viết hypothesis một câu.
  3. Xác định regime trước data review.
  4. Tách signal/sizing/exit.
  5. Ghi execution dependencies.
  6. Ghi failure/tail.
  7. Chọn metrics phù hợp payoff.
  8. Test development/holdout/stress.
  9. Review regime concentration.
  10. Có stand-down rule.

c. Bài tập 10–15 phút

Dùng giấy/Sheets, không terminal/account/tiền thật.

Mẫu đối chiếu đã điền

Family Edge hypothesis Regime Main dependency Failure
Trend persistence directional cost/lag chop
Mean reversion return to reference range reference stability regime break
Breakout expansion after boundary compression→move slippage false break
Session recurring time behavior defined window clock/cost schedule drift
Inventory/Grid oscillation around levels bounded capital/tail one-way move
Relative value relationship convergence stable relation multi-leg execution relation break

Chọn một tên EA giả SmartRecovery. Không đủ dữ liệu để family: ghi UNKNOWN — NEED CONTRACT, không đoán nó là grid.

Thêm hai cột Sizing overlay và Stand-down. Với Trend demo: fixed và data stale/spread cap. Với Grid demo: nếu sizing unknown, gắn cờ TAIL UNKNOWN. Kết quả mong đợi là card lộ ra câu hỏi còn thiếu, không phải chọn family “hay nhất”.

Sau đó lấy một report giả có win rate 80%. Không được dùng con số đó để đoán family: trend/mean/grid đều có thể cho win rate tương tự trong sample khác nhau. Chỉ contract + behavior trace mới phân loại được.

d. Điểm dừng

Dừng nếu không nêu được edge hypothesis, failure mode, sizing overlay hoặc execution dependency. Không chạy live để “xem nó thuộc loại nào”.

Nếu family phụ thuộc data ngoài như calendar, multi-leg quotes hoặc news, còn phải có freshness, quyền sử dụng dữ liệu và outage behavior. Thiếu fallback/stand-down thì giữ NEEDS DESIGN.

6. Tổng kết

a. Năm ý chính

  • Strategy family là hypothesis + regime + failure.
  • Trend, mean-reversion và breakout có payoff/failure khác.
  • Session/scalping nhạy clock/cost/execution.
  • Grid/martingale cần tách signal khỏi sizing tail.
  • Strategy card tốt hơn tên marketing.

b. Câu hỏi tự kiểm tra

  • Vì sao scalping không luôn là một family?
  • Failure chính của mean-reversion là gì?
  • Martingale có tạo edge không?
  • Strategy card cần năm ô nào?

c. Gợi ý đáp án

Xem gợi ý câu 1

Scalping mô tả horizon; edge vẫn có thể trend/mean/breakout. Xem lại mục 3.

Xem gợi ý câu 2

Reference/regime break và one-way move làm reversion không xảy ra kịp. Xem lại mục 2.

Xem gợi ý câu 3

Không; martingale là sizing overlay đổi distribution/tail. Xem lại mục 4.

Xem gợi ý câu 4

Edge, Regime, Holding, Execution, Failure. Xem lại mục 5.

d. Thuật ngữ cần nhớ

Thuật ngữ Giải thích ngắn
Strategy family Nhóm rule chung hypothesis/regime.
Regime Trạng thái market theo rule định trước.
Trend-following Giả định direction có persistence.
Mean-reversion Giả định deviation quay về reference.
Breakout Giả định vượt boundary dẫn tới expansion.
Grid Quản lý nhiều level theo khoảng giá.
Martingale Sizing tăng sau loss/adverse move.
Relative value Giao dịch quan hệ giữa instruments.
Failure mode Điều kiện làm hypothesis gãy.
Sizing overlay Rule biến signal thành exposure.

e. Nguồn tham khảo

Bài trước: Cách đánh giá một EA #11. Bài tiếp theo: Quản trị rủi ro cho EA #13.

Nội dung này phục vụ mục đích giáo dục; không phải lời khuyên đầu tư, đề xuất strategy, entry/exit hay EA cụ thể.