System Trading Knowledge Map
Bản đồ System Trading giúp bạn nối rule, dữ liệu, risk gate, execution, kiểm thử và theo dõi thành một quy trình có quyền dừng rõ ràng.
Master · Giao dịch hệ thống
SYSTEMATIC & AI TRADING PROFESSIONAL SERIES
30 bài về cách đọc, kiểm tra và ghi record cho systematic/AI trading, từ nền tảng đến capstone map học tập.
01Phase 1 · Bài #1–#6System Trading Review0/6
14 phút
CFD, MT5 và Execution Review
Tách rõ CFD, MT5 terminal và execution để đọc request, phản hồi và log như bằng chứng thay vì tin vào một nút bấm trên màn hình.
Signal, Filter và Risk Engine Review
Phân biệt signal tạo candidate, filter kiểm tra bối cảnh và risk engine có quyền dừng để một hệ thống không biến mọi dấu hiệu thành hành động.
Backtest, Walk-forward và Monte Carlo Review
Backtest, walk-forward và Monte Carlo trả lời ba câu hỏi bằng chứng khác nhau; chúng giúp ghi giới hạn của một giả thuyết, không dự báo hay chứng nhận strategy.
AI Model, Data và Drift Review
Model, data và drift là ba vai khác nhau: monitor ghi khác biệt để review, không biến alert thành dự báo, lệnh retrain hay quyết định giao dịch.
Systematic Trader Diagnostic Assessment
Diagnostic Card ghi scope, rule, data, evidence, boundary và owner để biết một system đang có gì, chưa biết gì; nó không chấm trader, không chứng nhận lợi nhuận và không ra quyết định giao dịch.
02Phase 2 · Bài #7–#12Integrated System Design0/6
Từ Trading Idea đến Testable Hypothesis
Một Testable Hypothesis biến idea thành condition, observation, window, điều có thể làm mình đổi ý, limitation và owner; nó không dự báo giá, tạo signal hay cấp quyền giao dịch.
Strategy Specification và Rule Definition
Strategy Specification là tờ mô tả phạm vi của rule; Rule Definition là câu if/then/else có thể đọc lại. Cả hai chỉ giúp review ghi chép mock data, không tạo tín hiệu hay quyết định tiền thật.
Data, Signal, Risk và Execution Integration
Integration trong bài này là bốn làn ghi chép Data, Signal, Risk và Execution: một note mock chỉ đi tiếp khi context và limitation còn nguyên, còn Execution luôn BLOCKED.
Portfolio và Multi-strategy Architecture
Portfolio Architecture trong bài là Architecture Board P-01 đặt Card A, B, C mock cạnh nhau, giữ scope và boundary riêng; nó không chọn asset, allocation hay tạo outcome.
AI Component trong Trading System
Dùng Component Map A-01 để tách input, task, output note, human review và điểm dừng của một AI component mock.
Integrated Trading System Framework
Framework Map F-01 nối Input, Note, Risk Boundary và Human Review bằng note mock có owner, điểm dừng và người nhận rõ ràng; nó không tự tạo action.
03Phase 3 · Bài #13–#18Systematic Trading Case Studies0/6
Case Study: Trend-following System
Case Card T-01 chỉ ghi chuỗi nhãn mock cùng hướng, context, điểm dừng và người review; nó không là dự báo, tín hiệu hay hướng dẫn hành động.
Case Study: Mean-reversion System
Case Card M-01 ghi nhãn giả ở hai cửa sổ, khác biệt, điểm dừng và người review; nó không là dự báo, tín hiệu hay hướng dẫn giao dịch.
Case Study: Basket và Recovery System
Case Card B-01 ghi một khay thẻ mock đang pause, điều kiện để review lại và người kiểm; nó không là cách gỡ lỗ, mở lệnh hay dự báo.
Case Study: News và Sentiment System
Signal Note N-01 chỉ ghi headline, source label và cảm nhận mock để review; nó không xác nhận tin, dự báo thị trường hay hướng dẫn hành động.
Case Study: AI-assisted Trading System
Assist Card A-01 cho AI tạo nháp từ text mock, còn phần thiếu, phạm vi và quyết định dừng luôn do người review giữ.
Backtest tốt nhưng Live thất bại
Run Record R-02 giúp đọc một backtest như record của setup và sample đã ghi, rồi giữ difference và review gate riêng trước một record quan sát sau.
04Phase 4 · Bài #19–#24Professional Trading Operations0/6
Strategy Approval và Deployment Gate
Gate Card G-19 giúp tách approval review khỏi quyền triển khai: purpose, evidence, boundary, owner và status đều phải đọc được trên card mock.
Live Monitoring và Risk Dashboard
Monitor Sheet M-20 giúp người mới ghi một quan sát mock có scope, note, evidence, boundary, owner và review status mà không biến dashboard thành tay lái.
Model Drift và Strategy Decay
Change Card C-21 giúp tách một thay đổi được ghi lại khỏi nguyên nhân, verdict model hay phản ứng, bằng baseline, note, boundary, owner và status mock.
Incident Response và Kill Switch
Incident Card I-22 giúp phân biệt một notice cần review với authority, control và kill switch thật bằng scope, boundary, owner và handoff mock.
Change Management và Version Control
Change Note V-23 giúp tách đề nghị thay đổi, baseline, version label và lượt review để một ghi chú không bị hiểu nhầm là thay đổi đã thực hiện.
Systematic Trading Operating System
Operating Map O-24 nối intake, record, review, handoff và learn thành bản đồ học tập có boundary, không phải dashboard hay hệ thống giao dịch đang chạy.
05Phase 5 · Bài #25–#30Systematic Trading Capstone0/6
Viết Strategy Specification Document
Specification Card S-25 giúp ghi rõ purpose, scope, premise, observation và boundary của một ý học tập, không biến nó thành strategy hay chỉ dẫn hành động.
Xây Validation Report
Validation Note V-26 giúp ghi rõ evidence, limit, boundary và review state của một ví dụ học tập, không biến record thành proof, kết quả hay xác nhận strategy.
Xây Deployment và Rollback Plan
Plan Card D-27 giúp ghi purpose, scope, trigger, stop, boundary và review state của một ý học tập, không biến tờ kế hoạch thành deploy, rollback hay quyền hành động.
Xây Risk Limits và Escalation Matrix
Risk Matrix R-28 giúp gắn nhãn độ rõ của một record học tập và biết lúc phải giữ hoặc handoff, không tạo risk limit, alert, approval hay quyền hành động.
Trading System Governance và Ethics
Governance Note G-29 giúp ghi stakeholder, question, boundary và review state của một ví dụ học tập, không tạo policy, ethical verdict, authority hay control.
Chief Systematic Trading Architect Playbook
Architect Map A-30 nối câu hỏi, record, review, handoff, boundary và bài học trong một worksheet mock; nó không tạo chức danh, authority hay playbook vận hành.