Mục lục
Trả lời ngắn: Chênh lệch khối lượng (Volume Delta) là khối lượng giao dịch xếp tại Ask trừ lượng xếp tại Bid trong căn cước đã khóa. Dòng lệnh đã khớp (order flow) sắp giao dịch đã xảy ra theo thời gian hoặc giá. Chúng mô tả dữ liệu, không tiết lộ danh tính, ý định hay hướng giá kế tiếp.
Đọc xong, bạn sẽ hiểu:
- Vì sao phải kiểm nguồn và cách phân loại trước khi đọc các ô màu.
- Cách tự tính chênh lệch từng hàng, toàn bar và chuỗi cộng dồn DELTA-32.
- Khi nào phải dừng vì nguồn, lịch sử, bước hàng hoặc mốc đặt lại không rõ.
Lưu ý giáo dục: DELTA-32 và mọi con số dưới đây là dữ liệu giả. Bài không khuyến nghị mua/bán, không tạo tín hiệu và không hứa lợi nhuận.
1. Volume Delta đang đo điều gì?
a. Bắt đầu từ thứ đã xảy ra
Giao dịch đã khớp (executed trade) giống hóa đơn đã thanh toán. Sổ lệnh (order book) hoặc độ sâu thị trường (market depth) giống món còn trong giỏ: lệnh giới hạn đang chờ có thể được sửa, hủy hoặc khớp.
Biểu đồ dấu chân (footprint) là bảng khối lượng đã phân loại theo hàng giá của một đơn vị dữ liệu giá (bar). Nó không phải sổ lệnh. Sierra Chart xác nhận Numbers Bars không cần dữ liệu độ sâu thị trường (Sierra Chart — Numbers Bars).
b. Hai đường phân loại không được tráo
Đường thứ nhất có nhãn trực tiếp. Phía chủ động (aggressor side) là phía
của lệnh đến tạo giao dịch nếu nguồn cung cấp trường này. CME mô tả aggr
theo phạm vi đó
(CME — market data course).
Nhãn này không cho biết danh tính hay động cơ.
Theo Sierra Chart, khối lượng khớp tại Bid (Bid Volume) là lượng giao dịch tại Bid hoặc thấp hơn; khối lượng khớp tại Ask (Ask Volume) là lượng tại Ask hoặc cao hơn. Giao dịch giữa hai giá được xếp bằng chuyển động giao dịch (Sierra Chart — Bid Volume and Ask Volume).
Đường thứ hai là khối lượng nền tảng ước lượng (platform-inferred volume). Bar con (intrabar) là bar nhỏ hơn bên trong bar chính. TradingView dùng chuyển động bar con để ước lượng khối lượng mua/bán, tạo đánh đổi giữa chi tiết và độ phủ lịch sử (TradingView — Volume Delta).
Hai đường có thể tạo cột mua/bán nhưng không cùng phép đo. Hỏi trước: nguồn và quy tắc phân loại là gì?
Hình 1 — Biểu đồ dấu chân là sổ giao dịch đã phân loại, không phải dự báo hướng giá.
2. Từ từng giao dịch tới biểu đồ dấu chân DELTA-32
Numbers Bar đặt khối lượng đã phân loại vào từng hàng giá (price row). Bước hàng (row size) cho biết mỗi hàng gom bao nhiêu bước giá. Đổi bước hàng có thể đổi từng ô dù đầu vào không đổi.
Bài khóa quy ước Bid bên trái, Ask bên phải. Delta hàng (row delta) là:
Ask Volume − Bid Volume.
Delta của bar (bar delta) là tổng Ask trừ tổng Bid. Tổng khối lượng (total volume) là Ask cộng Bid. Chuỗi chuẩn DELTA-32:
{"case_id":"DELTA-32","bar":"B0","classification":"fictional_bid_ask_trade_classification","rows":{"103":{"ask":60,"bid":20},"102":{"ask":120,"bid":30},"101":{"ask":20,"bid":80},"100":{"ask":10,"bid":60}},"prior_cvd":-30,"imbalance_ratio_pct":300}
SHA-256:
8a6011737dcedeb0f94cc83b4416265028cb05962c2477b9c5b70b755e5ddf14.
Mã băm nhận diện chuỗi giả, không chứng minh dữ liệu thật.
| Giá | Bid × Ask | Phép tính | Delta hàng |
|---|---|---|---|
| 103 | 20 × 60 | 60−20 |
+40 |
| 102 | 30 × 120 | 120−30 |
+90 |
| 101 | 80 × 20 | 20−80 |
−60 |
| 100 | 60 × 10 | 10−60 |
−50 |
Tổng Bid là 20+30+80+60=190. Tổng Ask là 60+120+20+10=210.
Tổng khối lượng là 190+210=400. Delta của bar là 210−190=+20.
Ta còn một phép đối chiếu độc lập:
+40+90−60−50=+20.
Hai đường cùng về +20, nên sổ tính khớp. Ta chỉ được nói Ask của B0 lớn hơn
Bid 20 đơn vị theo quy tắc đã khóa. “Bên mua kiểm soát nên bar sau tăng” là
kết luận ngoài phép tính.
Hình 2 — Delta của bar dương vẫn có thể kết thúc với CVD âm.
3. Mất cân đối và delta cộng dồn: cộng đúng trước khi kể chuyện
a. Mất cân đối phải nói rõ hai ô
So sánh chéo (diagonal comparison) không so cùng một hàng. Sierra Chart so Bid với Ask ở hàng cao hơn kế bên, và Ask với Bid ở hàng thấp hơn kế bên (Sierra Chart — diagonal comparison).
Mất cân đối khối lượng (volume imbalance) là một phía đạt ngưỡng so với ô chéo đối diện. Tại giá 100:
Bid100 / Ask101 = 60 / 20 = 3 = 300%.
Vì ngưỡng DELTA-32 là 300%, ô Bid100 đạt ngưỡng. Đây là quy tắc hiển thị
của bài, không phải chuẩn phổ quát hay tín hiệu bán. Đổi hướng so sánh,
ngưỡng hoặc xử lý số 0 có thể đổi nhãn.
b. Một bar dương, chuỗi cộng dồn vẫn âm
Delta cộng dồn (Cumulative Volume Delta — CVD) là tổng chạy từ mốc đặt lại (reset) trong phiên (session). Sierra Chart tính Ask trừ Bid và cần dữ liệu Bid/Ask lịch sử (Sierra Chart — Cumulative Delta).
DELTA-32 có CVD trước đó −30. B0 thêm +20, nên:
CVD cuối = −30 + 20 = −10.
Bar dương nhưng tổng từ mốc đặt lại vẫn âm: một phép đo chỉ B0, phép kia giữ lịch sử. Đổi mốc hoặc phiên có thể đổi CVD; nó vẫn không cho biết danh tính hay bước tiếp theo.
Câu có điều kiện:
“Trong DELTA-32, quy tắc phân loại và mốc đặt lại đã khóa cho delta bar +20, CVD cuối −10 và một mất cân đối phía Bid 300% tại giá 100.”
Đổi quy tắc phân loại, bước hàng, ngưỡng hoặc mốc đặt lại thì câu trên hết hiệu lực. Delta dương cũng không bảo đảm giá tăng tiếp.
4. Bảy giới hạn khiến màu xanh đỏ nói quá dữ liệu
- Không rõ cách phân loại: nguồn Bid/Ask trực tiếp và khối lượng suy ra từ bar con có thể cho kết quả khác.
- Lịch sử không đủ chi tiết: Numbers Bars cần cấu hình từng tick và nguồn phù hợp để phân bổ Bid/Ask theo giá (Sierra Chart — Numbers Bars accuracy).
- Bước hàng khác: gom hai mức thành một hàng sẽ đổi biểu đồ dấu chân và phép so sánh chéo.
- Bar chưa đóng: khối lượng và delta còn thay đổi.
- Mốc đặt lại/phiên khác: cùng chuỗi bar vẫn có thể cho mức CVD khác.
- Tráo giao dịch với sổ lệnh: dấu chân không hiển thị đầy đủ lệnh chờ, lệnh hủy hay ý định chưa thành giao dịch.
- Biến mô tả thành dự báo: delta không cho biết danh tính, vị thế ròng hay giá tiếp theo.
TradingView có thể dùng bar con lịch sử khác thời gian thực, nên kết quả có thể được tính lại (TradingView — Volume Footprint guide). Trước khi diễn giải, ghi hộ chiếu:
SOURCE → CLASSIFIER → TICK DETAIL → ROW → BAR COMPLETE → SESSION/RESET.
Nghĩa là: nguồn → quy tắc phân loại → chi tiết tick → hàng → bar đã đóng? → phiên/mốc đặt lại.
Thiếu trường hoặc không tái lập được tổng thì giữ DỪNG DỮ LIỆU (DATA STOP).
Hình 3 — Không biết nguồn và quy tắc phân loại thì dừng ở DATA STOP.
5. Danh sách kiểm tra và bài tập DELTA-32 trong 15 phút
a. Danh sách kiểm tra trước khi soát
- Ghi nguồn, quy tắc phân loại và xác nhận đây là dữ liệu giả.
- Khóa quy ước
Bid×Ask, bước hàng và bar đã hoàn tất. - Tính từng delta hàng bằng
Ask−Bid. - Cộng Bid, Ask, tổng khối lượng và delta bar theo hai đường.
- Ghi đúng cặp chéo và ngưỡng trước khi gọi mất cân đối.
- Cộng CVD từ giá trị trước và nêu mốc đặt lại.
- Viết một câu dữ kiện, một câu giới hạn; chọn
READY TO REVIEWhoặcDATA STOP.
b. Bắt đầu từ đâu
Dùng Google Sheets, LibreOffice Calc hoặc giấy; dữ liệu giả; 15 phút; chưa giao dịch tiền thật. Chép chuỗi chuẩn và mã băm, rồi điền bảng trước khi nhìn mẫu.
Mẫu đối chiếu đã điền
| Giá | Bid Volume | Ask Volume | Row delta Ask−Bid |
|---|---|---|---|
| 103 | 20 | 60 | +40 |
| 102 | 30 | 120 | +90 |
| 101 | 80 | 20 | −60 |
| 100 | 60 | 10 | −50 |
| Tổng | 190 | 210 | +20 |
Kết quả kiểm: tổng khối lượng 400; cặp chéo Bid100/Ask101
=60/20=300%; CVD trước −30; CVD cuối −10.
Fact mẫu:
“Với quy tắc phân loại giả đã khóa, B0 có Ask210, Bid190 và delta bar +20.”
Giới hạn mẫu:
“Kết quả không dự báo bar sau; đổi nguồn, quy tắc phân loại, hàng hoặc mốc đặt lại có thể làm số và nhãn đổi.”
Trạng thái: READY TO REVIEW · EDUCATIONAL ONLY. Nếu tổng không khớp, không
biết hai ô chéo hoặc thiếu mốc đặt lại, giữ DATA STOP; không sửa số bằng mắt.
6. Tổng kết
a. Năm ý chính
- Dòng lệnh trong bài là giao dịch đã khớp; sổ lệnh là lệnh đang chờ.
- Nguồn Bid/Ask và khối lượng nền tảng suy ra không có cùng quy tắc phân loại.
- DELTA-32 có Bid190, Ask210, khối lượng400 và delta bar +20.
- Bid100 so với Ask101 đạt 300%; CVD trước −30 cộng +20 thành −10.
- Thiếu nguồn, quy tắc phân loại, chi tiết tick, hàng, trạng thái bar hoặc mốc đặt lại thì DATA STOP.
b. Câu hỏi tự kiểm tra
- Vì sao biểu đồ dấu chân không phải độ sâu thị trường?
- DELTA-32 có delta bar và CVD cuối bằng bao nhiêu?
- Mất cân đối 300% tại giá 100 so hai ô nào?
- Khi nào phải DATA STOP?
c. Gợi ý đáp án
Xem gợi ý câu 1
Biểu đồ dấu chân ghi giao dịch đã khớp và phân loại; độ sâu thị trường ghi lệnh giới hạn đang chờ, có thể sửa hoặc hủy. → xem mục 1.
Xem gợi ý câu 2
Delta bar là +20; CVD trước −30 cộng +20 cho CVD cuối −10. → xem mục 2–3.
Xem gợi ý câu 3
Bid60 tại giá 100 được so chéo với Ask20 tại giá 101; 60/20=300%. → xem mục 3.
Xem gợi ý câu 4
Dừng khi thiếu căn cước dữ liệu, lịch sử không đủ chi tiết, bar chưa đóng hoặc phép tính không tái lập. → xem mục 4–5.
d. Thuật ngữ cần nhớ
| Thuật ngữ | Giải thích ngắn |
|---|---|
| Dòng lệnh đã khớp · Order flow | Giao dịch đã xảy ra, được sắp và phân loại |
| Phía chủ động · Aggressor side | Phía của lệnh đến tạo ra giao dịch |
| Khối lượng khớp tại Bid · Bid Volume | Khối lượng được quy tắc xếp ở phía Bid |
| Khối lượng khớp tại Ask · Ask Volume | Khối lượng được quy tắc xếp ở phía Ask |
| Biểu đồ dấu chân · Footprint | Khối lượng phân loại tại từng hàng giá |
| Delta hàng · Row delta | Ask trừ Bid tại một hàng |
| Delta của bar · Bar delta | Tổng Ask trừ tổng Bid của bar |
| So sánh chéo · Diagonal comparison | So hai ô Bid/Ask ở hai hàng kề |
| Delta cộng dồn · CVD | Tổng chạy của delta bar từ mốc đặt lại |
| Dừng dữ liệu · DATA STOP | Dừng khi căn cước hoặc phép tính không tái lập |
e. Nguồn tham khảo
- CME — market data course
- Sierra Chart — Numbers Bars
- Sierra Chart — Chart Data Files
- Sierra Chart — Cumulative Delta
- TradingView — Volume Footprint guide
- TradingView — Volume Delta
DELTA-32 và hình là dữ liệu giáo dục giả, không phải dữ liệu thị trường.
Ôn bài trước: Market Profile và Auction Market Theory #31.
Bài #33 mở rộng kỷ luật này sang ngành, tài sản và liên thị trường.
Học tiếp: Intermarket Leadership và Sector Rotation #33 · Lộ trình Phân tích Kỹ thuật Chuyên nghiệp.
Nội dung này phục vụ mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư hoặc tín hiệu giao dịch. Dữ liệu dòng lệnh không loại bỏ rủi ro mất vốn.
Bài tiếp theo