Hiểu về xác suất trong Trading #3

Nội dung này phục vụ mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư hoặc tín hiệu giao dịch.

Trả lời ngắn: Xác suất trong trading mô tả mức độ một kết quả có thể xảy ra trong hoàn cảnh và quy tắc đã nêu. Nó giúp nghĩ theo chuỗi, không đoán chắc lệnh tiếp theo. Số liệu quá khứ vẫn có thể sai khi ít dữ liệu, đổi quy tắc hoặc thị trường đổi.

Đọc xong, bạn sẽ hiểu:

• Vì sao một lệnh thắng không chứng minh xác suất thắng của lệnh tiếp theo.
• Cách phân biệt một kết quả, một nhóm dữ liệu và con số gần đúng.
• Cách so hai cửa sổ dữ liệu giả lập trong 15 phút, chưa dùng tiền thật.

1. Xác suất trong trading là gì?

a. Bắt đầu từ một sự kiện rõ ràng

Sự kiện là kết quả cụ thể đang được xét, ví dụ “lệnh giả lập có kết quả W”. Trong bảng, W là thắng và L là thua; cả hai không phải lời khuyên mở lệnh.

Xác suất là con số từ 0 đến 1, hoặc 0% đến 100%, mô tả mức độ sự kiện có thể xảy ra dưới điều kiện đã nêu. Điều kiện là hoàn cảnh và quy tắc đang được giữ. Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Mỹ (NIST) nêu xác suất rời rạc nằm trong khoảng 0–1.

Trước khi nói “60%”, phải hỏi 60% của việc gì, trong hoàn cảnh nào?

b. Xác suất không phải một phần của kết quả

Nếu bản tin nói khả năng mưa là 60%, tại chỗ bạn đứng trời vẫn mưa hoặc không mưa. Ví dụ chỉ tách xác suất khỏi kết quả; cách dự báo thời tiết khác trading.

Tương tự, một lệnh không “thắng 60%”. Sau khi đóng, nó cho một kết quả. Con số 60%, nếu có, là ước lượng: con số gần đúng từ dữ liệu và còn có thể sai.

Mẫu là nhóm quan sát được chọn theo quy tắc. Tỷ lệ quan sát là số lần sự kiện xuất hiện chia tổng quan sát trong mẫu.

“Xác suất cao” không có nghĩa “chắc chắn”. Không nêu sự kiện, mẫu và điều kiện thì câu nói còn thiếu.

Hình 1 — Một kết quả đã xảy ra không tự tiết lộ xác suất thật hay kết quả kế tiếp.

2. Một lệnh, một mẫu và một ước lượng khác nhau thế nào?

a. Một kết quả chỉ là một dấu chấm

Tưởng tượng túi có nhiều thẻ màu nhưng chưa biết bao nhiêu thẻ xanh. Rút một thẻ xanh chưa cho biết cả túi. Trading còn khó hơn vì người tham gia và mức dễ mua bán có thể đổi; ví dụ không chứng minh xác suất cố định.

b. Tỷ lệ trong mẫu là dữ liệu đã quan sát

Cỡ mẫu là số quan sát trong nhóm. Ta tính tỷ lệ bằng:

số lần sự kiện xuất hiện / tổng số quan sát trong mẫu

Ta dùng chuỗi 20 kết quả giả lập ở mục 5. Năm lần đầu có 4 W và 1 L, nên tỷ lệ W là 4/5 = 80%. Toàn bộ 20 lần có 11 W và 9 L, nên tỷ lệ W là 11/20 = 55%.

80% mô tả năm lần đầu; 55% mô tả 20 lần đã cho. Không số nào là “xác suất thật”.

Với ước lượng đó, cần hỏi quy tắc có giữ nguyên, dữ liệu có chọn lọc và bối cảnh có tương đồng không.

Hình 2 — Đổi cửa sổ quan sát có thể đổi tỷ lệ dù không sửa dữ liệu cũ.

c. Mẫu lớn không có nhiệm vụ bù cho mẫu nhỏ

Trong quá trình ổn định và độc lập — kết quả trước không đổi khả năng lần sau — tỷ lệ thường bớt dao động khi số lần thử tăng. Đó là ý đủ dùng của luật số lớn (Penn State).

Trading không bảo đảm hai điều kiện ấy. Vì vậy, luật số lớn không hứa “giao dịch đủ nhiều rồi sẽ có lãi”.

3. Bốn cách hiểu sai làm xác suất biến thành bói toán

a. Lệnh trước thắng nên lệnh sau dễ thắng

Một kết quả trước không đủ kết luận. Bối cảnh có thể đã khác; nếu chưa kiểm tra, câu trả lời đúng là chưa đủ dữ liệu.

b. Thua ba lần rồi, lần tới phải thắng

Đây là ngụy biện con bạc: tin chuỗi trước buộc lần sau phải bù. Với lần thử độc lập, chuỗi cũ không tạo món nợ cho lần mới (Penn State). Trading có thể có quan hệ giữa các lệnh, nhưng chuỗi thua vẫn không hứa lệnh sau thắng.

c. Mẫu này 80%, vậy tỷ lệ thật là 80%

Năm lần đầu có 4 W là sự thật của mẫu, không phải xác suất cố định. Giống như nếm một thìa canh ở chỗ nhiều muối: thìa đó mặn thật nhưng chưa mô tả cả nồi. Dữ liệu thị trường còn kém đồng nhất hơn.

d. Cứ tăng cỡ mẫu là chắc đúng

Mẫu lớn vẫn sai nếu quy tắc đổi hoặc chỉ giữ kết quả đẹp. Đó là mẫu chọn lọc: dữ liệu chỉ giữ phần hợp câu chuyện.

Không có cỡ mẫu thần kỳ. NIST cho thấy số cần thiết phụ thuộc độ biến động, độ chính xác và sai số chấp nhận.

Bài này không tính xác suất cho bộ quy tắc thật hay dự báo lợi nhuận. Giá trị tiền của chuỗi nằm ở bài Kỳ vọng (Expectancy) là gì? #4.

4. Danh sách kiểm tra: nói về xác suất mà không tự lừa mình

Bước 1: Viết đúng sự kiện

Đừng ghi “lệnh tốt”. Hãy ghi điều kiểm lại được, như “kết quả W theo định nghĩa đã khóa”. Quy định trước cách xử lý hòa hoặc thiếu dữ liệu.

Bước 2: Khóa cửa sổ mẫu

Khóa điểm bắt đầu và kết thúc trước khi xem tỷ lệ. Bảng chỉ giữ lệnh đẹp không đại diện toàn bộ.

Bước 3: So điều kiện

Kiểm tra quy tắc, thị trường, khoảng thời gian được xét và chi phí có cùng cách ghi không. Quy tắc đổi thì tách mẫu.

Bước 4: Gọi đúng tên con số

Câu đoán chắc là: “Mẫu này thắng 4/5, nên lệnh tiếp theo gần như chắc thắng.”

Câu có điều kiện: “Trong năm kết quả đầu, tỷ lệ quan sát là 80%; mẫu ngắn không cho biết chắc kết quả tiếp theo.”

Nếu không biết mẫu được tạo ra thế nào, tôi chưa thể coi tỷ lệ đó là xác suất đáng tin.

Bước 5: Giữ nguyên phần chưa biết

Ghi chưa biết thay vì điền dự báo. Dừng khi:

• quy tắc hoặc cách ghi đã đổi;
• dữ liệu thiếu;
• bạn muốn mở thêm lệnh chỉ để “đủ mẫu”;
• tỷ lệ quá khứ đang bị dùng như gợi ý hành động mua hoặc bán;
• bạn định thay quy mô tiền thật chỉ vì bài tập này.

Đầu tư có bất định và nguy cơ mất tiền (Investor.gov). Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Mỹ (CFTC) cảnh báo quá khứ không bảo đảm tương lai và gợi ý luyện giả lập.

5. Bài tập 15 phút: nhìn hai cửa sổ của cùng một chuỗi

a. Công cụ và dữ liệu

Dùng Google Sheets, LibreOffice Calc hoặc giấy bút. Dữ liệu dưới đây là giả lập:

b. Cách làm

1. Đếm năm lần đầu: 4/5 = 80%.
2. Đếm đủ 20 lần: 11/20 = 55%.
3. Ghi biết: tỷ lệ từng cửa sổ.
4. Ghi chưa biết: xác suất thật và lần 21.
5. Ghi điều kiện cần: cùng quy tắc, cách ghi và bối cảnh.

c. Mẫu đối chiếu đã điền

N/A nghĩa là không áp dụng.

Hình 3 — Câu trả lời tốt giữ nguyên phần chưa biết thay vì ép thành dự báo.

Mục tiêu: thấy đổi cửa sổ làm tỷ lệ đổi và viết câu không vượt quá dữ liệu.

Dừng ở bảng giả lập. Chưa dùng tiền thật hay mở giao dịch để lấy mẫu. Xem thêm nhật ký tâm lý giao dịch.

6. Tổng kết và đường học tiếp

a. Năm ý chính

• Xác suất mô tả mức độ một sự kiện có thể xảy ra dưới điều kiện đã nêu.
• Một kết quả, tỷ lệ quan sát trong mẫu và ước lượng là ba lớp khác nhau.
• Mẫu lớn chỉ hữu ích khi quy tắc, cách ghi và bối cảnh đủ nhất quán.
• Chuỗi thua không buộc lần tiếp theo phải thắng; thị trường không “mắc nợ”.
• Khi dữ liệu không cho câu trả lời, giữ chưa biết là kết luận đúng.

b. Câu hỏi tự kiểm tra

• Vì sao một lệnh W không cho biết xác suất thật?
• Tỷ lệ 80% và 55% trong bài khác nhau ở điểm nào?
• Khi nào phải dừng dùng một mẫu để suy luận?

c. Gợi ý đáp án

Xem gợi ý câu 1

Một lệnh chỉ cho một kết quả; ước lượng cần mẫu và điều kiện. → Xem lại mục 1.

Xem gợi ý câu 2

80% mô tả năm lần đầu, 55% mô tả 20 lần; cả hai không dự báo lần 21. → Xem lại mục 2.

Xem gợi ý câu 3

Dừng khi quy tắc đổi, dữ liệu thiếu/chọn lọc hoặc tỷ lệ thành tín hiệu. → Xem lại mục 4.

d. Thuật ngữ cần nhớ

e. Nguồn tham khảo

• NIST — What is a Probability Distribution
• Penn State STAT 100 — Understanding Uncertainty
• Penn State STAT 100 — The Diversity of Samples
• NIST — Selecting Sample Sizes
• Investor.gov — What Is Risk?
• CFTC — Forex Frauds

Bài trước: Trader thắng và Trader thua khác nhau ở đâu? #2. Bài tiếp: Kỳ vọng (Expectancy) là gì? #4. Học thêm: Vì sao không thể thắng mọi lệnh? #5.

Nội dung này phục vụ mục đích giáo dục, không phải lời khuyên đầu tư hoặc tín hiệu giao dịch. Mọi thị trường đều có rủi ro mất vốn.